Ich glaube du hast Recht. Ich bin noch nicht dazu gekommen das zu prüfen. Ich habe bisher an die 100 Charts mit eindeutigen Korrelation auf meinen PC geladen und werde das auswerten.

Taxass sandte einen interessanten Link. S.
http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=7382

Eindeutiger gehts überhaupt nicht mehr.
Elli und Ecki glauben noch immer nicht dran.

Ich glaube das PPT nutzt hier einen "Turbo" um Liquidität quasi aus dem Nichts zu produzieren, noch dazu in fester Währung. Die Japaner müssen halt als Opfer dienen.

Jede Yenkredit-Neuaufnahme (und hier gehts um Billionen, gell!) schwächt den Yen, jede Abwicklung bzw. Glattstellung stärkt ihn wieder. Wahrscheinlich muss vor jeder Transaktion ein Gewinn im Dow konkretisiert sein. Das könnte das Delay erklären.

wegen deiner Gleichlauftheorie Dow und E/Y. Stellt sich nun die Frage ob der Hund mit dem Schwanz wedelt oder der an der Leine.

Leider muss ich dir mitteilen das E/Y stehts AUF den Dow reagiert und nicht umgekehrt. Immer wenn ic im Dow short bin geh ich auch im E/Y short, verdiene somit doppelt. Es gibt auch die halb- und Vollstundentheorie, die ich erfolgreich spiele.

Eine andere Variante seh ich nicht. Ist aber nur meine Meinung. Ansonsten ist deine Gleichlauftheorie in der Gesamtheit richtig.

Schönes WE

LOMITAS