Fundamentals und Börsenkurse / Moment mal - sensortimecom

sensortimecom , Freitag, 28.12.2007, 10:10 (vor 6599 Tagen) @ Elli

Einfache Antwort:

Wenn VOR 2002 bei 2 Ereignissen (nämlich dem EUR/YEN-Verlauf und dem
DJ-Verlauf) KEINE Korrelation bestand, von 2002 bis Ende 2007 aber

schon,

dann ist das in den Augen jedes mathematisch halbwegs versierten

Menschen

so gut wie ein BEWEIS dafür, dass KEIN ZUFALL vorliegt.

TATAAA!

A propos: Es genügt auch, wenn "nur" zwischen 2005 und Ende 2007 eine
Korrelation vorliegt.

Ja, sogar, wenn "nur" zwischen Anfang und Ende Oktober 2007 eine solche
Korrelation nachweisbar vorhanden war, in der übrigen Zeit aber nicht,
wäre die Wahrscheinlichkeit, dass letzteres KEIN Zufall war, EXTREM

HOCH.

Vielleicht etwa 10^20 zu 1.

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Danke für die Antwort. Jeder "mathematisch halbwegs versierte Mensch" möge
sich diese Aussagen mal auf der Zunge zergehen lassen. *kopfschüttel*

Jedenfalls weiß ich jetzt, dass weitere Argumente unnötig sind.

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Ja, du musst ja nicht MICH fragen. Warum fragst du nicht irgend jemand anderen hier im Forum, wenn dir meine Antworten zu blöd sind?

Frag irgend jemanden hier, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass zwei Charts - die nach deiner Ansicht nichts miteinander zu tun haben sollten - über 20 Tage korrelieren. Also wenn der eine am Tag X rauf geht, geht auch den andere am Tag X rauf, wenn der eine am nächsten Tag Y runter geht, geht auch der andere am gleichen Tag runter. Und das geht dahin - 20 Tage lang.
Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Phänomen auftritt?

Du kannst ja auch einen Mathematiklehrer fragen.