Saisonalitätstrade

twc-online , Donnerstag, 29.09.2016, 16:48 (vor 3354 Tagen) @ twc-online

Mein Modell: Es gibt verschiedene, sich überlagernde Trends und Zyklen. Beispielsweise den langfristigen Aufwärtstrend in einer funktionierenden Marktwirtschaft (für Investoren). Außerdem z. B. den aktuellen Konjunkturzyklus und einen saisonalen Zyklus.

Für diesen saisonalen Zyklus gibt es verschiedene Darstellungen. Z. B. die bei "seasonalcharts". Das Problem damit ist, dass dies Abbildungen vom Durchschnitt sind und sich fast kein Jahr wirklich so verhält.
Ab Ende September kommen wir bis Ende Dezember in eine im Durchschnitt saisonal positive Phase. Ich habe mir die letzten Jahre angesehen. Wenn man die Jahre mit einem starken Abwärtstrend (Indextrend + wirtschaftliche Indikatoren) wie 2008 ausklammert, sind die Chancen, dass der DAX Ende Dezember höher steht als Ende September, merklich größer als 50%.

Mein Saisonalitätstrade:
Dieses Jahr gibt es keinen starken Abwärtstrend wie 2008. Die wirtschaftlichen Indikatoren sind neutral bis leicht positiv.
Ich will vom 20. September bis ca. Mitte Oktober einsteigen. Verkauf Ende Dezember oder 1. Januar. DAX-Call, ISIN DE000TD68ZN6, Knockout 8850, Hebel ca. 6,4.

In etwa so:
1/6 am 20.9. um 9:09 zu 15,650;
1/6 um 21.9. um 21:29 zu 16,660;
1/3 Ende September;
1/3 Mitte Oktober.
Stoploss und Wiedereinstiegslevel bei ca. 9200 Punkten im DAX.

Gesamtrisiko ca. 18% vom Depot. Wenn, wie ich es erwarte, eine Jahresendrallye kommt, soll damit mein Depot dann ca. 118% Aktien long sein. Wenn es in den kommenden Monaten deutlich nach unten geht, sollte das Risiko für das Gesamtdepot dennoch tragbar sein, weil ich bei einem impulsiven Abwärtstrend relativ bald meine anderen Aktienpositionen verkaufe.

Die nächste Position will ich also morgen kaufen.