€Y und DJFut: Wieder ausgeprägte Korrelationen.

Man sehe sich die ausgeprägten"Kamelhöcker" in den letzten 6 Std. an:

Hier der DJFut (Rev. time: 16:20 MEZ)

http://www.adblue.de/dow-jones-future.htm?cID=ADBLUE&iFSsymbols=EYMH08&iFScompa...

Vergl. dazu €Y-Chart, Rev. time 16:20

http://www.ariva.de/chart/index.m?ind_volume=ON&boerse_id=13&secu=4439&zeit...

Fast gleichauf rauf & runter. Wie gehabt <img src= " />

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Fast gleichauf rauf & runter. Wie gehabt" />

Und, warum wechseln die Illuminati alle paar Minuten ihre Positionen?

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- kein Text -

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1. geht es gar nicht sooo parallel und
2. ja, der Rest ist Zufall, Scheinkorrelation.

Wenn nicht, beantworte meine Frage eben.

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1. geht es gar nicht sooo parallel und
2. ja, der Rest ist Zufall, Scheinkorrelation.

Wenn nicht, beantworte meine Frage eben.

Ich kann dir versichern, dass seit 1 Monat die besagten Charts PARALLEL laufen. Natürlich mit kleinen Abweichungen. Aber "Zufall" oder "Scheinkorrelation"? Neeee...!

Hier LOMITAS, der das bestätigt:
http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=7463

Übrigens: Seit 2 Tagen sind die Korrelation ausgeprägter bei den FUTURES, und weniger ausgeprägt beim Index.

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Ein Link von Taxwass.

Der hat den Dow drübergelegt über den €-Yen-Chart. Der korrelierte Chart scrollt mit der Zeit mit. Daher kannst du mit diesem Link JEDERZEIT nachprüfen, ob die beiden Charts synchron laufen oder nicht.

Hoffentlich gibt dir das neue Erkenntnisse:

http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=7382

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Es gab vor kurzem eine nette Studie die besagte, dass eine erhöhte Population von Störchen in Deutschland mit einer (regional) erhöhten Anzahl von Kindergeburten zusammenhängt (bitte einmal kurz googeln)

Statistisch blitzsauber bewiesen - aber ob der Zusammenhang wirklich existiert, wage ich dann doch etwas zu bezweifeln [[zwinker]]

Und wird es auch mit der Korrelation in deinem Beispiel sein. Ja die Korrelationen gibt es aktuell - das kann aber in fünf Minuten wieder komplett anders sein.

Grüße

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Und wird es auch mit der Korrelation in deinem Beispiel sein. Ja die
Korrelationen gibt es aktuell - das kann aber in fünf Minuten wieder
komplett anders sein.

Grüße

Ja, wie gesagt: Ich habe alle Tages-Charts (und sogar stündlich z.T.) fein säuberlich gespeichert und kann dir die Korrelationen vor die Nase halten, WANN und WIE ich will. Ich tue es im Moment noch nicht, sondern schau mir die Sosse noch ein paar Wochen an. Dann kömmt die Veröffentlichung. Und wenn sie kömmt, dann bitte geh zu deinem Mathematik-Lehrer, und frag ihn, ob es sich um SCHEIN-Korrelationen bzw. Synchronitäten handelt, und wie groß die Zufallswahrscheinlichkeit ist. <img src= " />

Gruß
Erich B.

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Ja, wie gesagt: Ich habe alle Tages-Charts (und sogar stündlich z.T.) fein
säuberlich gespeichert und kann dir die Korrelationen vor die Nase halten,
WANN und WIE ich will. Ich tue es im Moment noch nicht, sondern schau mir
die Sosse noch ein paar Wochen an. Dann kömmt die Veröffentlichung. Und
wenn sie kömmt, dann bitte geh zu deinem Mathematik-Lehrer, und frag ihn,
ob es sich um SCHEIN-Korrelationen bzw. Synchronitäten handelt, und wie
groß die Zufallswahrscheinlichkeit ist." />

Hallo Erich,

Du bist doch Naturwissenschaftler, wenn ich es richtig behalten habe? Dann ist Dir doch sicher der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität bekannt?

Zwei Ereignisse A und B können durchaus streng miteinander korreliert sein, ohne daß eine Kausalität A > B oder B > A vorliegt. Das braucht noch nicht einmal Zufall zu sein. Manchmal ist es beispielsweise so, daß ein dritter Faktor C sowohl für A als auch für B kausal ist. Im Beispiel mit den Störchen und der Geburtenzahl läuft es nach meiner Erinnerung darauf hinaus, daß Störche hauptsächlich in ländlichen Gegenden nisten und dort zugleich die Geburtenrate aus ganz anderen Gründen höher ist als in der Stadt.

Ob eine Kausalität A > B bzw. B > A vorliegt, kann die Statistik niemals beweisen oder widerlegen. Die Statistik macht nur Aussagen über Korrelationen ohne Angabe der dahinterstehenden Gründe.

Schönen Gruß.

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Zwei Ereignisse A und B können durchaus streng miteinander korreliert
sein,

was ja der Fall ist

ohne daß eine Kausalität A > B oder B > A vorliegt.

Durchaus

braucht noch nicht einmal Zufall zu sein.

Kann es in diesem Fall Zufall sein? Man beachte die zeitliche Dimension. Wie wahrscheinlich ist das?

Manchmal ist es beispielsweise so, daß ein dritter Faktor C sowohl für A
als auch für B kausal ist.

Durchaus

Ob eine Kausalität A > B bzw. B > A vorliegt, kann die Statistik niemals
beweisen oder widerlegen. Die Statistik macht nur Aussagen über
Korrelationen ohne Angabe der dahinterstehenden Gründe.

Wimit doch die interessante Frage sich stellt, was ist denn das kausale Motiv fuer diese Korrelation?

Zufall? Halte ich fuer unwahrscheinlich
Yen treibt Dow? Dow treibt Yen? Wenn ja, weshalb?
C? Was koennte das sein?

--
Everything is ok

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Hallo.

Aber hier geht es um MEHR, als dass zufällig Korrelationen zu gewissen Zeiten x, y, z auftreten.

Hier geht es DARUM, dass der GESAMTE(!) Chart fast deckungsgleich mit einem anderen Chart verläuft, und dies über längere Zeiträume hinweg(Stunden, Tage)! Dass also Synchronität gegeben ist!

Die Zufallswahrscheinlichkeit für einen synchronen Verlauf zweier Charts, die (angeblich) nichts miteinander zu tun haben (sollten), über so lange Zeiträume, liegt bei Null. Capito?

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Die Wahrscheinlichkeit für eine solche Synchronität, wie wir sie hier zu sehen kriegen, ist in etwa dieselbe, wie wenn..

...der Echojodler am Königssee mit dem Echo, dass zurück kommt, NICHTS MITEINANDER zu tun HABEN! Dass also am gegeüberliegenden Ufer ZUFÄLLIG zur SELBEN Zeit ein Knülch aus dem Nichts auftaucht, der ZUFÄLLIG denselben Jodler jodelt wie sein GEGENÜBER !!!

Hoffentlich hat das jetzt auch @ELLI befriffen....

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Um nochmals den wesentlichen Punkt herauszustellen: die Statistik kann immer nur aussagen, ob A mit B korreliert ist oder nicht bzw. in welchem Umfang (Korrelationskoeffizient). Weitere Aussagen, in welche Richtung auch immer, lassen sich allein mit Hilfe der mathematischen Statistik nicht treffen.

Insbesondere läßt sich so nichts darüber aussagen, ob A für B kausal ist, oder B für A, oder ob A und B zwar unabhängig, aber von einer dritten Variablen C kausal beeinflußt sind (siehe Beispiel mit den Störchen und der Geburtenrate), oder ob eine Zufallskorrelation vorliegt. Für die Kausalität müssen schon andere Überlegungen jenseits der Statistik her.

antworten

Hallo fridolin,

Um nochmals den wesentlichen Punkt herauszustellen: die Statistik kann
immer nur aussagen, ob A mit B korreliert ist oder nicht bzw. in
welchem Umfang (Korrelationskoeffizient). Weitere Aussagen, in welche
Richtung auch immer, lassen sich allein mit Hilfe der mathematischen
Statistik nicht treffen.

absolut richtig

Insbesondere läßt sich so nichts darüber aussagen, ob A für B kausal ist,
oder B für A, oder ob A und B zwar unabhängig, aber von einer dritten
Variablen C kausal beeinflußt sind (siehe Beispiel mit den Störchen und
der Geburtenrate),

kausal = Ursache-Wirkungs-Zusammenhang,
richtig, das geben die Daten an sich nicht her.

oder ob eine Zufallskorrelation vorliegt.

Und genau das kann nicht sein!
Das wäre einfach "zuviel" Zufall, und soviel Zufall auf einen Haufen hat eine Wahrscheinlichkeit des Auftretens von extrem knapp über Null. Kann man mit den Zeitreihen exakt berechnen.
Das ist so wie Tausend mal Würfeln und immer die 6. Das kann natürlich passieren, ist aber extrem selten. Die Hypothese "gezinkter Würfel" wird damit jedenfalls nicht entkräftet [[zwinker]]

Für die
Kausalität müssen schon andere Überlegungen jenseits der Statistik
her.

Ja richtig, einen ganz banalen Zusammenhang gibt es auch nicht, sonst wäre das Rätsel ja gelöst.

Dione

antworten

@fridolin schrieb:
Um nochmals den wesentlichen Punkt herauszustellen: die Statistik kann
immer nur aussagen, ob A mit B korreliert ist oder nicht bzw. in welchem
Umfang (Korrelationskoeffizient). Weitere Aussagen, in welche Richtung
auch immer, lassen sich allein mit Hilfe der mathematischen Statistik
nicht treffen.

Insbesondere läßt sich so nichts darüber aussagen, ob A für B kausal ist, > oder B für A, oder ob A und B zwar unabhängig, aber von einer dritten
Variablen C kausal beeinflußt sind (siehe Beispiel mit den Störchen und
der Geburtenrate), oder ob eine Zufallskorrelation vorliegt. Für die
Kausalität müssen schon andere Überlegungen jenseits der Statistik her.

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Kein Problem!

Ich habe schon viel weiter unten in voller Länge und Breite beschrieben, WAS der Grund für die Synchronität der Charts ist, und WELCHE Machenschaften hier am Werk sind. Manche Leute hier sind allergisch dagegen. Kann man nichts machen...

Worum geht es? Ganz einfach:

a) wir haben eine niedrig verzinste Währung (YEN)

b) dieselbe Währung ist noch dazu SCHWACH, eine Besonderheit, d.h. sie neigt zur Schwäche vor allem gegenüber starken Währungen wie dem €, siehe 5-yr-Chart.

c) An diesen beiden Prämissen ändert sich per internationalen Vereinbarungen, wie sie z.B. im Rahmen von G7/G8-Gesprächen, wo auch Notenbankchefs etc teilnehmen, getroffen werden, für längere Zeit nichts. Dafür erhielt Japan vielleicht ein paar Gegenleistungen.

Nun folgt:

d) Hat man eine schwache Währung a la Yen, und eine starke Währung a la EURO, so kann man Liquidität praktisch in unbegrenzter Menge "aus dem Hut zaubern". Man braucht nur niedrig verzinste YEN ausleihen (es entstehen YEN-Forderunge, gell), damit höher verzinste Papiere (die auf starke Währungen z.B. € lauten) kaufen, sie nach einiger Zeit wieder verkaufen, den Erlös in Yen tauschen, und die Yen-Forderung abwickeln (glattstellen). Dann hat man einen doppelten Gewinn gemacht 1) durch die Zinsdifferenz 2) durch die inzwischen gefallene YEN-Währung. So ein Prozess fällt allgemein unter den weitläufigen Ausdruck "carry trading". Da durch die Gesetze des Debitismus die Menge der YEN-Kreditaufnahmen überproportional zur Menge der Glattstellungen der YEN-Forderungen ansteigt, FÄLLT der Yen. (Er würde dann, wenn die Menge der Glattstellungen höher wäre, steigen).

Siehe dazu:
http://emagazine.credit-suisse.com/app/article/index.cfm?fuseaction=OpenArticle&aoi...

Nun zur Gretchen-Frage: WARUM die Synchronität zwischen €/Y-Relation und DowJones Index?

e) Auch wieder einfach: Mit der inzwischen IRRSINNIG gestiegenen Menge von Forderungen auf dem Geldmarkt, die auf YEN lauten (das können CP`s sein, Zertifikate, Bonds, Derivate etc.) lässt sich der Aktienmarkt in die gewünschte Richtung hieven (üble Menschen sagen "manipulieren" dazu). Man kauft z.B. in großen Mengen bestimmte US-Aktien an der NYSE, und wenn die steigen, entsteht wie durch einen "Turbo" eine stetig steigende Aufnahme an neuen Yen-Krediten. In der Praxis geschieht das wahrscheinlich, in dem $- oder €-CP`s, Zertifikate, Bonds usw., die als Besicherung der Aktienkäufe dienen, einfach auf YEN ge"switcht" werden. Dadurch FÄLLT der Yen, und DAS IST DER GRUND FÜR DIE SYNCHRONITÄT DIESER BEIDEN CHARTS.

Capito?

antworten

Hi Sensortimecome,

d) Hat man eine schwache Währung a la Yen, und eine starke Währung a la
EURO, so kann man Liquidität praktisch in unbegrenzter Menge "aus dem Hut
zaubern". Man braucht nur niedrig verzinste YEN ausleihen (es entstehen
YEN-Forderunge, gell), damit höher verzinste Papiere (die auf starke
Währungen z.B. € lauten) kaufen, sie nach einiger Zeit wieder verkaufen,
den Erlös in Yen tauschen, und die Yen-Forderung abwickeln (glattstellen).
Dann hat man einen doppelten Gewinn gemacht 1) durch die Zinsdifferenz 2)
durch die inzwischen gefallene YEN-Währung. So ein Prozess fällt allgemein
unter den weitläufigen Ausdruck "carry trading". Da durch die Gesetze des
Debitismus die Menge der YEN-Kreditaufnahmen überproportional zur Menge
der Glattstellungen der YEN-Forderungen ansteigt, FÄLLT der Yen. (Er würde
dann, wenn die Menge der Glattstellungen höher wäre, steigen).

In diesem Fall muesste ja - in aller Wahrscheinlichkeit - die Geldmenge der fallenden Waehrung staerker steigen als die Geldmenge der steigenden Waehrung, da immer mehr Einheiten der fallenden Waehrung Yen ausgeliehen werden, um sie im Doppelprofitpack anzulegen. Ist das belegt?

Ausserdem muessten die Yen-Waehrungsreserven der Zentralbanken im Dollar0 und Eurobereich massiv steigende Yenguthaben aus den Wechseloperationen ausweisen. Ist das belegt?

Nun zur Gretchen-Frage: WARUM die Synchronität zwischen €/Y-Relation und
DowJones Index?

e) Auch wieder einfach: Mit der inzwischen IRRSINNIG gestiegenen Menge von
Forderungen auf dem Geldmarkt, die auf YEN lauten (das können CP`s sein,
Zertifikate, Bonds, Derivate etc.) lässt sich der Aktienmarkt in die
gewünschte Richtung hieven (üble Menschen sagen "manipulieren" dazu). Man
kauft z.B. in großen Mengen bestimmte US-Aktien an der NYSE, und wenn die
steigen, entsteht wie durch einen "Turbo" eine stetig steigende Aufnahme
an neuen Yen-Krediten. In der Praxis geschieht das wahrscheinlich, in dem
$- oder €-CP`s, Zertifikate, Bonds usw., die als Besicherung der
Aktienkäufe dienen, einfach auf YEN ge"switcht" werden. Dadurch FÄLLT der
Yen, und DAS IST DER GRUND FÜR DIE SYNCHRONITÄT DIESER BEIDEN CHARTS.

Capito?

Nee. Daher ein paar Fragen zum besseren Verstaendnis.

Ich repetiere: Massive Mengen an Dowwerten werden auf Kredit gekauft, besichert mit Bonds (macht jemand sowas? Warum kauft er nicht gleich auf margin?). Gleichzeitig mit dem Moment des Kaufes jedoch (Synchronitaet), verkauft er die Bonds und "switched" auf YEN? Nehmen wir an das waere moeglich und machte Sinn, dann wuerde nach meinem Verstaendnis der Yen gleichzeitig steigen, da ja der Bond aus Dollar in Yen geswitched wird!!!

Muss es nicht viel eher so sein, dass massive Yenkredite - evtl durch US-Bonds besichert - aufgenommen werden, und die resultierenden Yens in Dollar getauscht werden, und sofort in Dollarwerten, sagen wir Aktien, angelegt werden?

Welche Personen oder zumindest homogen handelnde Gruppe ist aber dazu in der Lage, in dieser Groessenordnung konzertiert zu handeln? Und kreditwuerdig genug? Wer kann so ohne weiteres in Stundenfrist Milliardenkredite in YEN aufnehmen?

Ausserdem muessen hier massive Geldmengen im Spiel sein, daher wieder die Frage, laesst die YEN-Geldmenge hier Indizienschluesse zu?

--
Everything is ok

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Hi Sensortimecome,

In diesem Fall muesste ja - in aller Wahrscheinlichkeit - die Geldmenge
der fallenden Waehrung staerker steigen als die Geldmenge der steigenden
Waehrung, da immer mehr Einheiten der fallenden Waehrung Yen ausgeliehen
werden, um sie im Doppelprofitpack anzulegen. Ist das belegt?

Mit der Geldmenge in Japan haben die verliehenen YEN nichts zu tun. Wenn die Forderungen abgewickelt werden, müssen die YEN ja GEKAUFT werden. Also stärkt das den Yen. Wenn ich was KAUFE, dann ist es was wert, und je mehr ich von dem Zeugs nachfrage, desto teurer wird es. Wenn ich hingegen was geliehen bekomme, und ich kriege es immer billiger zu wenig Zinsen, so DRÜCKT das den Preis. Daher Druck auf den Yen bei steigenden Kreditaufnahmen, und Entlastung bzw. steigender Yen beim Glattstellen der Forderung. Capito?

Ausserdem muessten die Yen-Waehrungsreserven der Zentralbanken im Dollar0
und Eurobereich massiv steigende Yen-guthaben aus den Wechseloperationen
ausweisen. Ist das belegt?

Sicherlich. Schau dir den Yen-Chart der 5 letzten Jahre an, und lies die einschlägige Literatur zu diesem Thema. Bzw. die Links im Net.

Nee. Daher ein paar Fragen zum besseren Verstaendnis.

Ich repetiere: Massive Mengen an Dowwerten werden auf Kredit gekauft,
besichert mit Bonds (macht jemand sowas? Warum kauft er nicht gleich auf
margin?). Gleichzeitig mit dem Moment des Kaufes jedoch (Synchronitaet),
verkauft er die Bonds und "switched" auf YEN? Nehmen wir an das waere
moeglich und machte Sinn, dann wuerde nach meinem Verstaendnis der Yen
gleichzeitig steigen, da ja der Bond aus Dollar in Yen geswitched wird!!!

Nein ganz im Gegenteil. Siehe oben. Die Forderung lautend in Euro stellst du glatt -> steigender €-Kurs; du nimmst statt dessen neue YEN-Kredite auf (du kriegst sie nachgeschmissen, besser gesagt <img src= " /> daher-> fallender YEN-Kurs.
Und noch was: Mit den in YEN geswitchten Forderungen oder Neukrediten machst du DOPPELT Gewinn. Du gewinnst nicht nur z.B. im steigenden Dow, sondern auch im fallenden Yen. Daher die KUMULIERENDE Nachfrage beim entsprechenden Chart-Trend. Der Turbo.

Muss es nicht viel eher so sein, dass massive Yenkredite - evtl durch
US-Bonds besichert - aufgenommen werden, und die resultierenden Yens in
Dollar getauscht werden, und sofort in Dollarwerten, sagen wir Aktien,
angelegt werden?

GENAU DAS schrieb ich ja.

Welche Personen oder zumindest homogen handelnde Gruppe ist aber dazu in
der Lage, in dieser Groessenordnung konzertiert zu handeln? Und
kreditwuerdig genug? Wer kann so ohne weiteres in Stundenfrist
Milliardenkredite in YEN aufnehmen?

Ich nehme mal an dass es internationale Abmachungen gibt darüber. Siehe PPT (plunge protection team) usw. Große Hedge-Fonds, die mit den ZB`s zusammenarbeiten, um ungeschoren gelassen zu werden usw. usf.

Ausserdem muessen hier massive Geldmengen im Spiel sein, daher wieder die
Frage, laesst die YEN-Geldmenge hier Indizienschluesse zu?

Ja, klar! Wieder verweise ich auf die Unzahl von Links dazu im Internet. Ich suche dir ein paar raus, bitte um Geduld.

antworten

e) Auch wieder einfach: Mit der inzwischen IRRSINNIG gestiegenen Menge von
Forderungen auf dem Geldmarkt, die auf YEN lauten (das können CP`s sein,
Zertifikate, Bonds, Derivate etc.) lässt sich der Aktienmarkt in die
gewünschte Richtung hieven (üble Menschen sagen "manipulieren" dazu). Man
kauft z.B. in großen Mengen bestimmte US-Aktien an der NYSE, und wenn die
steigen, entsteht wie durch einen "Turbo" eine stetig steigende Aufnahme
an neuen Yen-Krediten. In der Praxis geschieht das wahrscheinlich, in dem
$- oder €-CP`s, Zertifikate, Bonds usw., die als Besicherung der
Aktienkäufe dienen, einfach auf YEN ge"switcht" werden. Dadurch FÄLLT der
Yen, und DAS IST DER GRUND FÜR DIE SYNCHRONITÄT DIESER BEIDEN CHARTS.

Capito?

Nix Capito ... den "Carry-Trade" haben wir glaube ich alle schon lange verstanden, und dass die dadurch tendenziell steigende YEN-Geldmenge bei gleichzeitig tendenziell sinkender Carry-Zielwährungs-Geldmenge eine Art "Turbo" darstellt, vermutlich auch. Aber worin besteht jetzt die "MANIPULATION", von der du die ganze Zeit redest ?

antworten

Und es ist vor 4 oder 5 Jahren mit Sicherheit NICHT passiert (dafür verwette ich meinen A**)

Frag doch mal selber bei den hochgelehrten Wirtschaftsexperten nach, wie und warum das funktioniert, und wie man das nennt. Ist mir doch piepegal.

Glaubst du, dass es an einer (noch unbekannten) Bezeichnung für das Phänomen liegt, dass dieses Phänomen eintritt? <img src= " />) lol

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Frag doch mal selber bei den hochgelehrten Wirtschaftsexperten nach, wie
und warum das funktioniert, und wie man das nennt. Ist mir doch piepegal.

Brauche ich gar nicht, weil das ist wirklich leicht erklärt:

Stell dir mal vor, du seist ein Investor, der bei seinem Broker ein Verrechnungskonto in YEN unterhält, weil das von den Zinsen her günstiger ist als zB ein Konto in EUR oder USD.

Jedesmal, wenn du assets in EUR oder USD oder was auch immer kaufst, dann verkaufst du devisentechnisch den YEN auf deinem Verrechnungskonto, völlig egal ob das nun im Haben oder im Soll geführt wird. Dein Broker benötigt EUR oder USD und verkauft dafür YEN.

Darin liegt auch schon das große "Geheimnis": Du hast Nachfrage nach assets in EUR/USD (wirkt dort preiserhöhend) und Angebot in YEN (wirkt dort preissenkend). Beim unwinding der Positionen in umgekehrter Richtung.

Câ€™est tout! Mehr ist da nicht â€¦ das heisst, vielleicht ist da mehr, vielleicht sogar die von dir postulierte "Manipulation", aber die haben wir bis hierher weder erklärt noch nachgewiesen. Das weiter oben ist schlicht das kleine 1x1 des CT, wie es jeder dritte österreichische Häuslebauer seit 10 Jahren draufhat ...

Und warum fällt das erst seit 5 Jahren ins Auge ? Weil erst seit 2002/2003 die Märkte wieder haussieren, deshalb ...

antworten

Es geht jetzt mal darum, dass du selber mit eigenen Augen das Phänomen erkannt, bestätigt(!) und eine triviale Erklärung dafür hast. Ich schätze dich hier als kompetenten Fachmann.

Danke, weil ich brauch das mal fürs Erste.
Das Ganze werde ich noch unter die Lupe nehmen.
Anschaun, und in ein paar Wochen (vielleicht Tagen) reden wir über das Thema explizit weiter.

Gruß
Erich B.

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Übrigens: Seit 2 Tagen sind die Korrelation ausgeprägter bei den FUTURES,
und weniger ausgeprägt beim Index.

Ach, und wieso?
Siehste, da gehtÂ´s schon los. Genau, was @Ecki1 und ich sagen. Mal passt das Eine besser, mal was anderes, und irgendwann ist es das Öl oder Schweinebäuche - bis es nicht mehr passt. Du verrennst dich m. E. in einen Irrgarten.

Zur Erinnerung die Frage: Warum wechseln die Illuminati (oder wer auch immer) alle paar Minuten ihre Positionen? Bin gespannt auf die Antwort. Ohne Antwort (+ Erklärung) auf diese Frage kannst du deine tollen Charts vergessen.

antworten

Zur Erinnerung die Frage: Warum wechseln die Illuminati (oder wer auch
immer) alle paar Minuten ihre Positionen? Bin gespannt auf die Antwort.
Ohne Antwort (+ Erklärung) auf diese Frage kannst du deine tollen Charts
vergessen.

Hallo @Elli.

An Illuminati glaub ich nicht. Ich sehe alles mit coolen, pragmatischen Augen. Ich weiß auch nicht warum dich das so aufregt.
Ich hab schon mal gesagt, dass man mittels CP`s, Zertifikaten, Bonds oder Fordeerungen was immer, die auf YEN lauten, den YEN-Chart nach belieben fallen oder steigen lassen kann. Es kommt nur auf die MENGE drauf an, die umgesetzt werden. Und es sind bekanntlich Werte im 100-Billionen-Yen-Bereich.

Frag @dottore. Der hilft dir weiter.

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1. geht es gar nicht sooo parallel und
2. ja, der Rest ist Zufall, Scheinkorrelation.

Die Korellation ist ja offensichtlich, d.h. sie kann mathematisch beschrieben werden und ist dazu extrem tight.

Die Frage ist also allein die des Hintergrundes der Korrelation. Aufgrund der Laenge der Entwicklung und Regelmaessigkeit halte ich es auch fuer nahezu ausgeschlossen, dass es sich hier um einen Zufall handelt. Sechs Monate im Casino immer die gleiche Korrelation zu haben? Wenn Opa beim Pokern verliert, gewinnt Oma beim Roulette? Wenn die Kugel auf schwarz an Tisch 1 rollt, rollt sie auf rot an Tisch 2? Das waere Zufall. Oder nicht? Ist eine solche zufallsgenerierte Korrelation ueber Monate hinweg moeglich? Das haette uns Baldur doch laengst berichtet!

Verzwackter ist die Antwort auf die Frage, woher diese - fuer mich - klare Korellation stammt, wenn sie kein Zufall ist.

Warum faellt der Yen mit jedem Anstieg des Dow und umgekehrt?
Ist einer der beiden Faktoren die Determinante? Wenn ja, welcher?
Und warum?

Wird der Dow massiv aus Yenverkaeufen gekauft?
Oder der Yen massiv aus Dowverkaeufen gekauft?

Wer kauft/verkauft so massive Yenguthaben?
Eines ist mir klar: die japanischen Hausfrauen haben hiermit nichts zu tun....

--
Everything is ok

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Die Korellation ist ja offensichtlich, d.h. sie kann mathematisch
beschrieben werden und ist dazu extrem tight.

Korrekt.

Die Frage ist also allein die des Hintergrundes der Korrelation. Aufgrund
der Laenge der Entwicklung und Regelmaessigkeit halte ich es auch fuer
nahezu ausgeschlossen, dass es sich hier um einen Zufall handelt.

Ich auch. Meine "nur Zufall"-Behauptung war provokativ, in der Hoffnung, dass er mit einer Erklärung kommt, aber da kommt leider nix. Ich kenne sie auch nicht.

Verzwackter ist die Antwort auf die Frage, woher diese - fuer mich - klare
Korellation stammt, wenn sie kein Zufall ist.

Das wüsste ich auch gerne.

Warum faellt der Yen mit jedem Anstieg des Dow und umgekehrt?
Ist einer der beiden Faktoren die Determinante? Wenn ja, welcher?
Und warum?

Wird der Dow massiv aus Yenverkaeufen gekauft?
Oder der Yen massiv aus Dowverkaeufen gekauft?

Wer kauft/verkauft so massive Yenguthaben?

Gute Fragen.
Ich behaupte jedenfalls,
- dass die Kenntnis der Korrelation nichts nützt, weil es keinen Vorläufer gibt
- dass die Korrelation früher oder später endet.

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