Volatilitätsanpassung

fridolin, Montag, 25.02.2008, 08:39 (vor 6548 Tagen) @ LenzHannover

Die Marginanforderung wird nicht nur durch den Nominalwert des Kontrakts bestimmt, sondern vor allem durch die Volatiltät. Mehr Volatilität = höheres Risiko von Kursveränderungen = höhere Marginanforderung.

Mal grob vereinfacht: Margin (overnight) = vernünftigerweise vermutete maximale Kursveränderung von heute auf morgen.

Das wird doch routinemäßig geprüft und ggf. angepaßt. Und momentan ist die Volatilität halt höher als vor einigen Monaten.