soweit ich mich erinnere....
....rechneten die die Initial Margin (Hinterlegungsbetrag pro Kontrakt)nach dem,
gem. Modell, berechneten Overnight Risiko auf Basis der historischen 200 Tage Vola (ist aber schon ein paar Jahre her, dass ich damit zu tun hatte).
Grüße Henry
gesamter Thread:
- Margin für den FDAX - Hat die Deutsche Börse Angst ? -
LenzHannover,
25.02.2008, 08:27
![[*]](themes/gelb2019/images/complete_thread.png "gesamten Thread öffnen")
- Volatilitätsanpassung -
fridolin,
25.02.2008, 08:39
- soweit ich mich erinnere.... - henry13, 25.02.2008, 13:38
- Volatilitätsanpassung -
fridolin,
25.02.2008, 08:39
