Doch "Gap Risk" bleibt bestehen, oder?

MariaBitterlich , Sonntag, 23.03.2008, 09:14 (vor 6526 Tagen) @ Elli

"Bear Stearns had total positions of $13.4 trillion. This is greater

than

the US national income, or equal to a quarter of world GDP - at least

in

"notional" terms.

.... wie hier am Beispiel der DeuBa zu sehen:
http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=10150

OK, der astronomische Nominalwert der CDS ist wohl im Artikel besonders medienwirksam platziert worden. Doch das im Barclays Report (hat den jemand aus dem Forum?) beschriebene Gap Risk bleibt doch, oder?

""Upon the default of the counterparty, [traded] derivatives would be immediately repriced, with spreads widening dramatically," said the Barclays report.

This is "gap risk", the stuff of trading nightmares. Fortunes can vanish in a moment."

MariaBitterlich