Ken Fisher nennt das Phänomen "schockierend".

sensortimecom , Dienstag, 05.02.2008, 12:31 (vor 6564 Tagen) @ weissgarnix

Ken Fisher schreibt wie folgt:

"The correlation between the yen/euro spread is high to major-nation bond prices too. What is shocking, notes Fisher, is that it is now higher still to stocks, and has been so very high, beginning in late 2006.

Alsdann. Die Synchronität zu den Aktienbörsen begann lt. Ken Fisher erst im Jahre 2006, und er nennt dieses Phänomen: "schockierend". Das ist klar, denn sowas hat es in der ganzen Börsengeschichte noch nie gegeben. Zeig mir ein Beispiel. Rechne dir mal aus, wieviel BILLIONEN an Yen-Forderungen (meist in den von Hedge-Fonds gut handle-baren verbrieften Yen-Krediten a la CP`s etc) in Umlauf sein müssen. Seit 2006 muss sich das explosionsartig vermehrt haben, denn vorher war, wie Ken Fisher sagt, das Phänomen nur in bezug auf Bonds (GBP, €, $ usw.) bekannt.

weiter schreibt er:
"When short-term money is borrowed in Japan, as elsewhere, that bank loan increases that country’s money supply, and in this case, pours that money directly into capital markets around the world, driving stocks higher.
The BoJ, therefore, is financing the global bull market directly without meaning to. The impact is immediate, and to the stock market, feels great. Most days when there is a big intra-day wiggle, it is mirrored in the yen/euro spread too.."..

Ja zum Kuckuck, überleg mal: Ken Fisher schreibt KLAR und DEUTLICH, dass die Bank of Japan den gesamten globalen Aktienmarkt STÜTZT !! Glaubst du im Ernst, dass das rein ZUFÄLLIG passiert? Dass Japan von dieser Entwicklung selber völlig überrascht war? Und dass man das Werkel nach Belieben wieder abstellen kann, wenn es etwa der FED, der EZB, oder der BoJ nicht mehr gefällt? Meinst du, das ginge ??