bitte auch @DT, @dottore zu dem Thema. ANTWORT AN FRIDOLIN

sensortimecom , Dienstag, 29.01.2008, 13:09 (vor 6689 Tagen) @ fridolin

@fridolin schrieb:
Um nochmals den wesentlichen Punkt herauszustellen: die Statistik kann
immer nur aussagen, ob A mit B korreliert ist oder nicht bzw. in welchem
Umfang (Korrelationskoeffizient). Weitere Aussagen, in welche Richtung
auch immer, lassen sich allein mit Hilfe der mathematischen Statistik
nicht treffen.

Insbesondere läßt sich so nichts darüber aussagen, ob A für B kausal ist, > oder B für A, oder ob A und B zwar unabhängig, aber von einer dritten
Variablen C kausal beeinflußt sind (siehe Beispiel mit den Störchen und
der Geburtenrate), oder ob eine Zufallskorrelation vorliegt. Für die
Kausalität müssen schon andere Überlegungen jenseits der Statistik her.

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Kein Problem!

Ich habe schon viel weiter unten in voller Länge und Breite beschrieben, WAS der Grund für die Synchronität der Charts ist, und WELCHE Machenschaften hier am Werk sind. Manche Leute hier sind allergisch dagegen. Kann man nichts machen...

Worum geht es? Ganz einfach:

a) wir haben eine niedrig verzinste Währung (YEN)

b) dieselbe Währung ist noch dazu SCHWACH, eine Besonderheit, d.h. sie neigt zur Schwäche vor allem gegenüber starken Währungen wie dem €, siehe 5-yr-Chart.

c) An diesen beiden Prämissen ändert sich per internationalen Vereinbarungen, wie sie z.B. im Rahmen von G7/G8-Gesprächen, wo auch Notenbankchefs etc teilnehmen, getroffen werden, für längere Zeit nichts. Dafür erhielt Japan vielleicht ein paar Gegenleistungen.

Nun folgt:

d) Hat man eine schwache Währung a la Yen, und eine starke Währung a la EURO, so kann man Liquidität praktisch in unbegrenzter Menge "aus dem Hut zaubern". Man braucht nur niedrig verzinste YEN ausleihen (es entstehen YEN-Forderunge, gell), damit höher verzinste Papiere (die auf starke Währungen z.B. € lauten) kaufen, sie nach einiger Zeit wieder verkaufen, den Erlös in Yen tauschen, und die Yen-Forderung abwickeln (glattstellen). Dann hat man einen doppelten Gewinn gemacht 1) durch die Zinsdifferenz 2) durch die inzwischen gefallene YEN-Währung. So ein Prozess fällt allgemein unter den weitläufigen Ausdruck "carry trading". Da durch die Gesetze des Debitismus die Menge der YEN-Kreditaufnahmen überproportional zur Menge der Glattstellungen der YEN-Forderungen ansteigt, FÄLLT der Yen. (Er würde dann, wenn die Menge der Glattstellungen höher wäre, steigen).

Siehe dazu:
http://emagazine.credit-suisse.com/app/article/index.cfm?fuseaction=OpenArticle&aoi...

Nun zur Gretchen-Frage: WARUM die Synchronität zwischen €/Y-Relation und DowJones Index?

e) Auch wieder einfach: Mit der inzwischen IRRSINNIG gestiegenen Menge von Forderungen auf dem Geldmarkt, die auf YEN lauten (das können CP`s sein, Zertifikate, Bonds, Derivate etc.) lässt sich der Aktienmarkt in die gewünschte Richtung hieven (üble Menschen sagen "manipulieren" dazu). Man kauft z.B. in großen Mengen bestimmte US-Aktien an der NYSE, und wenn die steigen, entsteht wie durch einen "Turbo" eine stetig steigende Aufnahme an neuen Yen-Krediten. In der Praxis geschieht das wahrscheinlich, in dem $- oder €-CP`s, Zertifikate, Bonds usw., die als Besicherung der Aktienkäufe dienen, einfach auf YEN ge"switcht" werden. Dadurch FÄLLT der Yen, und DAS IST DER GRUND FÜR DIE SYNCHRONITÄT DIESER BEIDEN CHARTS.

Capito?