sinnvolle Modellbildung

moneymind , Mittwoch, 22.05.2013, 13:23 (vor 4658 Tagen) @ Naclador

Hi,

In einem komplett statistischen System mit sehr vielen Überweisungen

in

zufälliger Richtung sollten sich also sehr kleine Salden ergeben.

Null

werden sie nicht sein, sondern, wie in Liateds Modell, so eine
"Random-Walk-artige" Verteilung aufweisen. In einem nicht rein
statistischen Modell werden Netto-Kapitalflüsse von einer Bank zur

anderen

auftreten, so dass die eine Bank mit der Zeit eine Verbindlichkeiten
gegenüber der ZB aufbaut, die andere Verbindlichkeiten abbaut.

Wie paßt dann ein Phänomen wie eine Bankenkrise (Liqui-Krise des
Bankensystems) in dieses "statistische" Modell?

Gar nicht. Im rein statistischen Modell gibt es keine Liqui-Krise. Wir
Naturwissenschaftler machen uns gern vereinfachte Modelle, auch wenn wir
genau wissen, dass sie bestimmte Phänomene nicht erklären können.
Trotzdem kann man am Modell etwas über das reale System lernen.

Etwas schon, nur ist die Frage: was ist essentiell, was können wir weglassen?

Es geht hier nicht um naturwissenschaftliche Dinge, sondern darum, menschliches Handeln zu erklären. Dafür brauchen wir Modelle, die diese Perspektive - also die Wahrnehmungen, Erwartungen, Ziele, Befürchtungen usw. und das daraus folgende Tun der beteiligten Akteure - von vorneherein systematisch einbeziehen.

Der Zeitaspekt - also die Fälligkeitstermine der Kredite bzw. insgesamt die Fristenstruktur der laufenden Kredite im Zusammenhang mit aktuell fälligen und der aktuellen Geldsparneigung - ist dabei essentiell. In der Darstellung von Piratos fehlt dieser entscheidende Aspekt, was im Video "Geld entsteht - Geld vergeht" in der anschließenden Diskussion auch ein Banker kritisch anmerkt(ab ca. 1:16: "es fehlt ein gewisser Zeitaspekt, es gibt eine weitere Achse dazu"). Er thematisiert das nur in Bezug auf das Liquiditätsproblem der Banken, aber ich meine das generell. Der Zeitaspekt muß von Grund auf ins Modell eingebaut werden, und zwar sowohl in Bezug auf die Fristenstruktur der Kredite als auch in Bezug auf die subjektiven Erwartungsperspektiven der beteiligten Akteure (das war ein Kernpunkt, den Keynes zu recht betont hat).

In other words, ich sehe das statistische Modell als heuristisches tool, mit dessen Hilfe man Hypothesen formulieren kann. Erklären kann man die Zusammenhänge dann aber nur als Handlungszusammenhang von Akteuren mit Erwartungen, Plänen, Zielen usw. unter den Prämissen eines Kreditsystems samt zweistufigen Bankensystems etc.

Gruß
moneymind

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